ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE

Autor

  • Aneta Kłodzińska

Słowa kluczowe:

stopy procentowe, kointegracja, model VECM

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie czy między stopami procentowymi w Polsce występuje długookresowa zależność. Jako metodę badawczą do realizacji celu zastosowano analizę kointegracji oraz model autoregresji wektorowej dla skointegrowanych szeregów czasowych. Analiza prowadzona jest dla dziennych notowań (tydzień 5dniowy) stóp procentowych w Polsce obejmujący okres 02.01.2003-22.07.2008.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-05

Numer

Tom 1 Nr 14 (2010): Zeszyty Naukowe nr 14 (2010)

Dział

Artykuły

Jak cytować

ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE. (2021). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(14), 107-114. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/241